数字货币量化对冲套利(数字货币套利靠谱吗)

莫然
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2021年1月4日14:11:30
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  经常投资的朋友应该听说过定量交易。作为一个非常开放的数字现金市场,数量交易自然存在其中。货币圈的投资者积极学习量化交易,有些人在一些区块链集团被动地做广告。宁周围的一些朋友也在问,如果他们太累了,不能整天看市场,能不能买一个自动执行交易的定量交易软件?那么,数字现金市场的定量交易能赚钱吗?结合自己撰写量化策略的经验,我还和几个铁杆的进行了沟通,并从技术角度对其进行了分析。

  量化不仅仅是移动砖块

  让我们先来谈谈定量交易的概念。我问过货币圈的许多投资者,定量交易实际上是在搬砖。我们常说,移动数字现金中的砖块是将一种货币从一个平台转移到另一个平台以赚取差价的过程。但是搬砖只是一种相对初级的量化交易。事实上,量化交易是指用先进的数学模型取代人工主观判断,利用计算机技术从海量历史数据中选择各种能带来超额回报的“高概率”事件来制定策略,大大降低投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。在股票和期货行业已经有很多经典的投资策略模型,如海龟交易法、格雷厄姆价值投资法、魔术公式、F-SCORE等。那么,为什么货币圈里的大多数量化交易现在只是在搬砖头呢?

  量化交易需要历史数据和模型

  许多Python大师只需要一天时间来编写一个定量的交易策略,但是前提是要有一个策略模型,这在股票市场上不是问题。然而,要写出货币市场的定量策略,除了移动砖块模型和纯k线指数模型之外,其他传统金融模型都不容易复制。数字现金中的量化指标太少,不像股票,它有市盈率、市盈率、净资产收益率、净资产收益率等参数来构建一个更全面的模型。更致命的原因是,定量交易是基于大量的历史数据,每一个策略都必须在编写后经过长时间的测试,以确保策略的准确性。不幸的是,数字现金的短暂历史并没有满足这一点。那么纯k线分析模型可以吗?通过Python程序,一些常用的分析方法被用来对主流货币进行回溯测试,如MA黄金十字、BOLL突破等。结果并不理想。事实上,这与数字现金的市场分析是一样的。为什么你发现所谓的市场分析师的分析非常不可靠?许多人说k线图分析是一个经典模型。分析有什么问题吗?这是基于股票市场的大量历史数据,但是数字现金中的数据样本太少,k线图实际上被扭曲了。此外,数字现金市场还处于不成熟阶段,经常受到政治、经济、监管等因素的影响,波动较大。可以说,当前的量化交易策略,即使是移动砖块,在遭遇极端市场条件时也是非常危险的。

  定量交易能赚钱吗?

  最后,许多人仍然要问,定量交易能赚钱吗?答案是肯定的。请注意,这个答案来自定量交易开发者。为什么?定量策略开发者通常有几种盈利方式。一种是按时收费,即在策略代码中增加服务期限,例如每月收取固定的服务费,下个月不续费自动停止,这很容易理解。还有服务费。政策或软件可以免费使用,但开发商必须在开发商的邀请下在交易所注册,这样开发商才能获得回扣。有人会问,手续费能赚多少钱?这里有学问。一般来说,这种收取手续费的策略只是一种高频交易策略,即通过日内交易产生大量的手续费。在极端情况下,可以看到只有一分钟的线信号被用作交易点。制定量化策略的利润并不取决于市场情况,但当然是有保证的。因此,在微信群的QQ群中将会有如此多的营销量化交易。战略的成本是固定的,销售数量必须是盈利的。然而,对于普通投资者来说,目前使用定量交易的风险很大,因为以前有人说当前的策略模式是扭曲的,简单来说,这类似于跟随市场分析师的效果。有人说,看在线销售人员的背面测试表格和真实截图的回报率相当高,这实际上与EXCEL表格的猜测是一样的。定量程序可以编写,但你不能创建一些数据吗?

  综上所述,并不是我们对数字现金的量化交易不乐观,而是数字现金市场还不成熟,样本太少,所以量化交易至少需要几年时间才能发挥作用。笔者调查了数十款自动量化交易软件在数字现金中的应用,仔细分析了交易节点和交易的胜率,发现NiceMoney(见微信公众账户)上的数据相当真实。

  交易的本质是“价格和数量”,合理的中标率是自动量化交易的基础,资金的智能配置是收入增长的动力,合理的回撤控制是收入稳定的保证,更多匹配的数学模型和方法是交易成功的基础。如果市场上的人使用技术分析,那么技术分析也会加剧市场波动。

莫然
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